Você seleciona mais de um objeto ao mesmo tempo e quer girar todos eles, cada um em seu próprio eixo. Caso tente apenas girar com os três selecionados, eles irão se comportar como um objeto único e girar em torno de um eixo para os três.
Para girar cada um individualmente e sobre o seu próprio eixo, clique no ícone de rotação (Rotation), agora clique em “Object Axis” e marque a opção “Per-Object Manipulation“.
